套餐饭海龟交易法则:资金止损止盈最佳策略选择-玩赚投资

海龟交易法则:资金止损止盈最佳策略选择-玩赚投资


一、海龟的故事
这是个起源于 Richard Dennis 和 William Eckhardt的故事。Dennis从借来的1600元创业,用400元在期货市场起家,最后创造出资产规模两亿的辉煌战绩。Dennis认为,只要是一个正常智商的人,都可经由后天训练培养交易技巧,成为一个成功的交易员。而Dennis的伙伴William却不这么认为安敏捷。
于是他俩打赌100万美元(os: 有钱人的赌注真是大),找了一批测试者辅以训练,栽培为优秀的交易员临沂老徐。这就是着名的海龟计划!
为什么称为海龟计划,姜桂成因为这个100万赌注想法,是在新加坡的一个海龟养殖场决定的,下次有机会去新加坡,一定要去这裡朝圣一下!
二、真实区间 (True Range)
"今天"的真实区间定义为: 今天真实区间(True Range, TR) =
Max{今天高点-今天低点,今天高点-昨天收盘,昨天收盘-今天低点}
真实区间的意义在于从昨天收盘到今天收盘,可能经历过的最大区间。
我们可用下面三张图去表示宝珠二嫁,每张图的两根K棒分别代表昨日与今日的开高收低:
左图:如果今天高点跟低点完全覆盖昨日高低点史中鹏,则TR = 今天高点 - 今天低点
中图:如果昨天收盘低于今日低点,则TR = 今天高点 - 昨天收盘
右图:如果昨天收盘高于今天高点,则TR = 昨天收盘 - 今天低点

将过去20天的真实区间平均起来,我们称为平均真实区间(Average True Range男人们别争宠, ATR)时幽冥。
1.海龟部位控管
海龟策略在现在虽然无获利能力,但海龟策略的精神非常值得研究。
第一:海龟成功说明了何谓部位佈置,资金控管的概念。
第二:海龟运用了输缩赢冲,动量交易的概念。
我们先从部位控制介绍起。
海龟定义每次下单的"单位"。举例来说,我只有100万资金,郭董有1亿资金要做单,海龟策略让我每次下单只下1口,可是郭董每次下单却要下100口。
这个定义下几口的标准,在海龟裡叫做"单位"。换句话说每个人依资金状况,单位也会不同。海龟定义的单位如下:
单位 = (资金的1%) / (ATR*商品的每点价值)
我们先来解析上面"单位"的涵义。ATR代表着是过去20天的平均真实区间(即本文上述所提)阿茹茉妮,海龟预测这个值会跟"隔天的真实区间"有很大的正相关性。
假设"隔天的真实区间"跟过去20天的平均真实区间一样好了,则"ATR*商品的每点价值"就代表着若交易1个单位,隔天可能会遭遇的最大风险(损失)。而海龟希望1单位的损失,相当于1%的总资金损失。
商品的每点价值以台指期来说邪兵谱,200元/点;以电子期来说,4000元/点;以金融期来说,1000元/点地瓜哥。
举例来说,假设ATR=50,乘上台指期每点价值200元后为10,000元。这意味着若隔天波动50元,最多损失10,000元。
假设海龟有200万元在交易,200万元的1%是2万元白承宪 ,则将2万元除上最多可能的损失10最强不良传说,000完后得2。
也就是说,海龟策略在资金是200万元,ATR=50,在台指期的交易上每次要下两口。若隔天真的亏损50点,则损失1%的资金茉莉兔兔。
海龟藉由上述的方式控制适当的部位,为资金控管的一种实现。
2.海龟买卖讯号
海龟如何开始交易呢? 我们从初始单、停损单、加码单说明如下:
初始单:突破20日高点,买进一单位;跌破20日低点,套餐饭卖出一单位。
停损单:初始单成交后,若亏损超过2ATR,则执行停损碚怎么读。
第一次加码:在成交价后,若获利超过0.5ATR,则加码,且停损点设为 "加码价位-2ATR"(多单);或 "加码价位 2ATR"(空单)
第二次加码:在第一次加码后,若再度获利超过0.5ATR,则第二次加码,停损点设为 "第一次加码价位-2ATR"(多单);或 "第一次加码价位 2ATR"(空单)
第三次加码:在第二次加码后,若再度获利超过0.5ATR,则第三次加码,停损点设为 "第二次加码价位-2ATR"(多单);或 "第二次加码价位 2ATR"(空单)
上面即为海龟策略。30多年前的大赚获利交易策略,就这么简单! 至于所谓海龟策略的精神,读者是否有所体悟? 未来有机会再详谈。

来源| 投资快报
声明 |本文观点不代表帮投网,若该文章涉及版权问题,请及时联系我们,我们将第一时间予以删除